PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.86%/yr vs 6.51%/yr for EPI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -6.85%.

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-7.28%

Correlation

The correlation between FLIN and EPI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between FLIN and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и EPI

Секторы
FLIN
EPI

Финансовые услуги

26.9%
23.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.6%

Промышленность

10.7%
9.9%

Сырьевые материалы

9.5%
14.2%

Энергетика

9.0%
16.4%

Технологии

8.3%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.5%

Коммунальные услуги

5.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.0%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
EPI
7.6%

Промышленность

FLIN
10.7%
EPI
9.9%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
EPI
14.2%

Энергетика

FLIN
9.0%
EPI
16.4%

Технологии

FLIN
8.3%
EPI
8.3%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
EPI
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
EPI
2.0%

Недвижимость

FLIN
1.3%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLINFLIN с VOO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY

Доходность на риск

FLIN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.44

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.02

-0.03

FLIN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и EPI

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-66.21%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-16.88%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-21.89%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-21.89%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-14.93%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-18.64%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

7.35%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и EPI

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 4.64% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.57%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.24%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.26%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.30%

+0.12%

Сравнение комиссий FLIN и EPI

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и EPI

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLIN and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLIN has higher volatility (4.64%) compared to EPI (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 6.51% vs 4.86% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 6.51% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for EPI.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор