PortfoliosLab logo
Сравнение FLIN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLIN и EPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.75%
89.10%
FLIN
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLIN:

0.18

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

FLIN:

0.35

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

FLIN:

1.05

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

FLIN:

0.15

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

FLIN:

0.32

EPI:

0.08

Индекс Язвы

FLIN:

8.81%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

FLIN:

16.13%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

FLIN:

-41.90%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

FLIN:

-10.35%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%.


FLIN

С начала года

-0.29%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.16%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и EPI

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLIN: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLIN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLIN: 0.18
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLIN: 0.35
EPI: 0.17
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLIN: 1.05
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLIN: 0.15
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLIN: 0.32
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.04
FLIN
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и EPI

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и EPI

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-11.55%
FLIN
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и EPI

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 7.08%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
8.03%
FLIN
EPI