PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLININDA
Дох-ть с нач. г.12.76%11.25%
Дох-ть за 1 год25.62%22.99%
Дох-ть за 3 года6.86%5.03%
Дох-ть за 5 лет12.43%10.74%
Коэф-т Шарпа1.811.71
Коэф-т Сортино2.292.19
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара3.282.65
Коэф-т Мартина12.0010.96
Индекс Язвы2.21%2.18%
Дневная вол-ть14.73%13.98%
Макс. просадка-41.90%-45.06%
Текущая просадка-8.11%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и INDA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDA

С начала года, FLIN показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 11.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
4.61%
FLIN
INDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и INDA

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
INDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDA, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и INDA

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.71
FLIN
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDA

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDA

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-8.28%
FLIN
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDA

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 3.67% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.71%
FLIN
INDA