PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 2.60%/yr for INDA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -10.73%, а INDA немного ниже – -11.16%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и INDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-1.85%

Correlation

The correlation between FLIN and INDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.96

The correlation between FLIN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и INDA

Секторы
FLIN
INDA

Финансовые услуги

27.2%
28.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.5%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.5%
9.5%

Сырьевые материалы

9.2%
8.0%

Технологии

8.4%
8.3%

Здравоохранение

6.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.7%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
INDA
28.4%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
INDA
12.5%

Промышленность

FLIN
10.3%
INDA
10.3%

Энергетика

FLIN
9.5%
INDA
9.5%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
INDA
8.0%

Технологии

FLIN
8.4%
INDA
8.3%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
INDA
6.2%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
INDA
6.2%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
INDA
4.6%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
INDA
4.7%

Недвижимость

FLIN
1.3%
INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLINFLIN с VOO
Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

FLIN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLININDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.75

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.01

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.59

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.41

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLININDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDA

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLININDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-45.07%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-18.69%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.72%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-22.72%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-18.30%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.57%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

7.76%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDA

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLININDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.72%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.71%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.38%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.12%

-0.67%

Сравнение комиссий FLIN и INDA

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDA

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLIN and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (5.34%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INDA's -45.07%.

On 5-year performance, FLIN leads with 3.83% vs 2.60% for INDA. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 3.83% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for INDA.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.69% for INDA.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор