PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-1.63%
FLIN
INDA

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 8.97%.


FLIN

С начала года

10.48%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.25%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

INDA

С начала года

8.97%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-1.15%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

10.78%

10 лет (среднегодовая)

6.50%

Основные характеристики


FLININDA
Коэф-т Шарпа1.371.28
Коэф-т Сортино1.781.68
Коэф-т Омега1.271.25
Коэф-т Кальмара1.951.73
Коэф-т Мартина6.816.04
Индекс Язвы2.99%2.99%
Дневная вол-ть14.87%14.09%
Макс. просадка-41.90%-45.06%
Текущая просадка-9.97%-10.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и INDA

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и INDA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.28
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.781.68
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.25
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.951.73
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.816.04
FLIN
INDA

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.28
FLIN
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDA

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDA

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-10.15%
FLIN
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDA

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.25%
FLIN
INDA