PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 1.15%/yr for INDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%.

FLIN

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-11.63%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и INDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-11.92%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-0.46%

Correlation

The correlation between FLIN and INDY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between FLIN and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и INDY

Секторы
FLIN
INDY

Финансовые услуги

27.2%
35.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.7%

Промышленность

10.3%
7.7%

Энергетика

9.5%
11.4%

Сырьевые материалы

9.2%
7.3%

Технологии

8.4%
8.6%

Здравоохранение

6.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.3%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
INDY
35.3%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
INDY
10.7%

Промышленность

FLIN
10.3%
INDY
7.7%

Энергетика

FLIN
9.5%
INDY
11.4%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
INDY
7.3%

Технологии

FLIN
8.4%
INDY
8.6%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
INDY
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
INDY
6.2%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
INDY
3.0%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
INDY
5.3%

Недвижимость

FLIN
1.3%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLINFLIN с VOO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

FLIN vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLININDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-1.04

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.49

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.78

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.78

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLININDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDY

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLININDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-44.74%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-18.95%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.40%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-22.40%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-21.00%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-12.22%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

8.25%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDY

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLININDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.79%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.25%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

14.18%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.94%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.58%

+0.87%

Сравнение комиссий FLIN и INDY

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDY

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLIN and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLIN has higher volatility (5.21%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INDY's -44.74%.

On 5-year performance, FLIN leads with 3.56% vs 1.15% for INDY. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 3.56% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.64% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.94% for INDY.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор