PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLININDY
Дох-ть с нач. г.12.76%6.87%
Дох-ть за 1 год25.62%17.76%
Дох-ть за 3 года6.86%3.54%
Дох-ть за 5 лет12.43%9.11%
Коэф-т Шарпа1.811.40
Коэф-т Сортино2.291.88
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара3.282.29
Коэф-т Мартина12.008.22
Индекс Язвы2.21%2.27%
Дневная вол-ть14.73%13.30%
Макс. просадка-41.90%-44.74%
Текущая просадка-8.11%-8.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и INDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDY

С начала года, FLIN показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью 6.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
4.85%
FLIN
INDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и INDY

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
INDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDY, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и INDY

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.40
FLIN
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDY

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности INDY в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
0.30%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDY

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-8.14%
FLIN
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDY

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.29%
FLIN
INDY