PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
1.64%
FLIN
INDY

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью 4.86%.


FLIN

С начала года

10.51%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

1.19%

1 год

20.36%

5 лет (среднегодовая)

12.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

INDY

С начала года

4.86%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

1.62%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

8.91%

10 лет (среднегодовая)

6.36%

Основные характеристики


FLININDY
Коэф-т Шарпа1.391.04
Коэф-т Сортино1.811.43
Коэф-т Омега1.281.20
Коэф-т Кальмара1.971.36
Коэф-т Мартина7.344.90
Индекс Язвы2.80%2.84%
Дневная вол-ть14.85%13.41%
Макс. просадка-41.90%-44.74%
Текущая просадка-9.95%-9.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и INDY

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и INDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.04
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.43
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.20
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.971.36
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.344.90
FLIN
INDY

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа INDY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.04
FLIN
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDY

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности INDY в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
0.31%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDY

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.95%
-9.87%
FLIN
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDY

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.91%
FLIN
INDY