PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с NFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLINNFTY
Дох-ть с нач. г.12.76%10.35%
Дох-ть за 1 год25.62%23.41%
Дох-ть за 3 года6.86%8.56%
Дох-ть за 5 лет12.43%12.77%
Коэф-т Шарпа1.811.61
Коэф-т Сортино2.292.16
Коэф-т Омега1.361.30
Коэф-т Кальмара3.282.73
Коэф-т Мартина12.0010.23
Индекс Язвы2.21%2.42%
Дневная вол-ть14.73%15.41%
Макс. просадка-41.90%-47.67%
Текущая просадка-8.11%-9.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLIN и NFTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и NFTY

С начала года, FLIN показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью 10.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.24%
FLIN
NFTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и NFTY

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.


NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
NFTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.23

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и NFTY

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.61
FLIN
NFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и NFTY

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности NFTY в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
0.23%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%0.52%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и NFTY

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и NFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-9.06%
FLIN
NFTY

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и NFTY

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.67%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.45%
FLIN
NFTY