PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 4.05%/yr for GLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%.

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и GLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-30.78%

Correlation

The correlation between FLIN and GLIN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FLIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и GLIN

Секторы
FLIN
GLIN

Финансовые услуги

28.3%
35.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.6%

Промышленность

10.4%
21.1%

Сырьевые материалы

9.1%
8.2%

Энергетика

9.0%
2.1%

Технологии

7.3%
2.0%

Здравоохранение

7.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

5.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.1%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

FLIN
28.3%
GLIN
35.2%

Потребительский циклический сектор

FLIN
11.9%
GLIN
14.6%

Промышленность

FLIN
10.4%
GLIN
21.1%

Сырьевые материалы

FLIN
9.1%
GLIN
8.2%

Энергетика

FLIN
9.0%
GLIN
2.1%

Технологии

FLIN
7.3%
GLIN
2.0%

Здравоохранение

FLIN
7.0%
GLIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
GLIN
0.6%

Коммунальные услуги

FLIN
5.6%
GLIN
3.6%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
GLIN
5.1%

Недвижимость

FLIN
1.4%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с VOO
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

FLIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.24

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.27

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.91

-0.52

FLIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и GLIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-79.36%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-17.07%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-26.77%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-30.97%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-44.56%

+28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-50.90%

+42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

5.27%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и GLIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.29%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.74%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

18.24%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.35%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

23.64%

-3.27%

Сравнение комиссий FLIN и GLIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и GLIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GLIN в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and GLIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs GLIN's -79.36%.

On 5-year performance, FLIN leads with 4.54% vs 4.05% for GLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 4.54% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор