Сравнение SMIN с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
SMIN и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции FCA немного впереди с 9.44%.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и FCA
SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
SMIN vs. FCA — Ранг доходности на риск
SMIN
FCA
Сравнение SMIN c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 2.05 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.54 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.45 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 15.39 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.05 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и FCA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и FCA
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что сопоставимо с доходностью FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и FCA
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -45.56% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -15.81% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -42.47% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -42.47% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -8.43% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -21.80% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 3.54% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и FCA
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.28% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 16.52% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 26.17% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 27.43% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 26.57% | -3.80% |