Сравнение SMIN с BRZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU).
SMIN и BRZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и BRZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и BRZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 9.02% против -14.69% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и BRZU
SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Доходность на риск
SMIN vs. BRZU — Ранг доходности на риск
SMIN
BRZU
Сравнение SMIN c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | BRZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 2.17 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.53 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.13 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.31 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.17 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.34 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и BRZU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и BRZU
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BRZU в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и BRZU
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и BRZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -99.71% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -22.67% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -65.00% | +37.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -98.11% | +37.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -99.00% | +74.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -89.43% | +74.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 8.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и BRZU
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 7.91%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 22.44% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 39.48% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 51.61% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 55.52% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 84.27% | -61.50% |