Сравнение BRZU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRZU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.35% против 14.19% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и VOO
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BRZU vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRZU
VOO
Сравнение BRZU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.98 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.49 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.53 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 7.13 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.98 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.83 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и VOO
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и VOO
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -33.99% | -65.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -8.90% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -24.52% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -33.99% | -64.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -5.44% | -93.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -3.72% | -85.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 2.57% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и VOO
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 5.27% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 9.46% | +29.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 18.11% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 16.81% | +38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 17.98% | +66.27% |