Сравнение BRZU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRZU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZU или VOO.
Корреляция
Корреляция между BRZU и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и VOO
Основные характеристики
BRZU:
-0.94
VOO:
1.82
BRZU:
-1.28
VOO:
2.45
BRZU:
0.85
VOO:
1.33
BRZU:
-0.42
VOO:
2.75
BRZU:
-1.36
VOO:
11.49
BRZU:
30.63%
VOO:
2.02%
BRZU:
44.31%
VOO:
12.76%
BRZU:
-99.71%
VOO:
-33.99%
BRZU:
-99.55%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -30.05% против 13.31% соответственно.
BRZU
24.54%
20.58%
-22.97%
-38.18%
-42.41%
-30.05%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и VOO
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRZU и VOO
BRZU
VOO
Сравнение BRZU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и VOO
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 7.01% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.79% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и VOO
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и VOO
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.