Сравнение BRZU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRZU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZU или VOO.
Основные характеристики
| BRZU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.14% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.45% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.61% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.91% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 45.18% | 11.60% |
| Макс. просадка | -99.71% | -33.99% |
| Current Drawdown | -99.33% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между BRZU и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и VOO
С начала года, BRZU показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -35.91% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и VOO
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRZU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и VOO
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 4.31% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и VOO
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и VOO
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.