PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRZU с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с INDL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).

BRZU и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZU или INDL.

Корреляция

Корреляция между BRZU и INDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZU:

-0.48

INDL:

-0.17

Коэф-т Сортино

BRZU:

-0.51

INDL:

-0.07

Коэф-т Омега

BRZU:

0.94

INDL:

0.99

Коэф-т Кальмара

BRZU:

-0.27

INDL:

-0.09

Коэф-т Мартина

BRZU:

-0.91

INDL:

-0.36

Индекс Язвы

BRZU:

29.07%

INDL:

18.38%

Дневная вол-ть

BRZU:

49.41%

INDL:

31.99%

Макс. просадка

BRZU:

-99.71%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

BRZU:

-99.48%

INDL:

-72.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям INDL по среднегодовой доходности: -29.89% против -2.15% соответственно.

BRZU

С начала года

42.78%

1 месяц

28.71%

6 месяцев

0.29%

1 год

-22.04%

5 лет

9.21%

10 лет

-29.89%

INDL

С начала года

-4.70%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-4.33%

5 лет

30.44%

10 лет

-2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRZU и INDL

BRZU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZU и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг риск-скорректированной доходности BRZU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZU c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа INDL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и INDL

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности INDL в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		5.61%8.73%3.24%4.70%6.29%0.79%0.95%1.04%0.73%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.92%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и INDL

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и INDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и INDL

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...