Сравнение BRZU с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BRZU и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.71% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -13.35% против 9.62% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и EWZ
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
BRZU vs. EWZ — Ранг доходности на риск
BRZU
EWZ
Сравнение BRZU c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.68 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 4.78 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 12.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.18 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и EWZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и EWZ
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и EWZ
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -77.25% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -11.44% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -32.24% | -32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -56.99% | -41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -15.93% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -36.08% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 4.30% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и EWZ
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 11.00% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 19.66% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 25.96% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 27.75% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 34.33% | +49.92% |