PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs 7.83%/yr for EWZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -16.20% против 7.83% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between BRZU and EWZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.99

The correlation between BRZU and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRZU и EWZ

Секторы
BRZU
EWZ

Финансовые услуги

32.7%
32.7%

Энергетика

18.7%
18.5%

Сырьевые материалы

13.7%
13.7%

Коммунальные услуги

12.8%
12.9%

Промышленность

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Здравоохранение

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.5%

Технологии

0.9%
1.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
EWZ
32.7%

Энергетика

BRZU
18.7%
EWZ
18.5%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
EWZ
13.7%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
EWZ
12.9%

Промышленность

BRZU
10.9%
EWZ
10.9%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
EWZ
4.2%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
EWZ
2.4%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
EWZ
1.5%

Технологии

BRZU
0.9%
EWZ
1.0%

Недвижимость

BRZU

-

EWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с SCHG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BRZU vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.87

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.99

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

6.21

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.17

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BRZU и EWZ

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-77.25%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-16.99%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-31.36%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-32.24%

-32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-56.99%

-41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-23.76%

-75.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-35.95%

-53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

5.43%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и EWZ

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

7.55%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

20.70%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

24.95%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

27.66%

+27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

34.09%

+49.04%

Сравнение комиссий BRZU и EWZ

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и EWZ

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BRZU and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs -16.20% for BRZU. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

EWZ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.36% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while EWZ is Latin America Equities. Both ETFs track MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор