Сравнение BRZU с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BRZU и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -14.69% против 16.95% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SCHG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BRZU vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BRZU
SCHG
Сравнение BRZU c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.76 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.24 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.09 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 3.71 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.76 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SCHG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SCHG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -34.59% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -16.41% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -34.59% | -30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -34.59% | -63.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -12.51% | -86.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -5.22% | -84.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 4.84% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SCHG
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 6.77% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 12.54% | +26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 22.45% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 22.31% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 21.51% | +62.76% |