Сравнение BRZU с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
BRZU и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: -14.69% против 9.37% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и EWZS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
BRZU vs. EWZS — Ранг доходности на риск
BRZU
EWZS
Сравнение BRZU c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.29 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.85 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.54 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.42 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.26 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.01 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и EWZS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и EWZS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и EWZS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -79.23% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -17.05% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -48.78% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -63.15% | -34.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -24.43% | -74.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -36.70% | -52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.84% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и EWZS
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 14.41% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 23.64% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 31.52% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 32.97% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 36.80% | +47.47% |