PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с EWZS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs 7.85%/yr for EWZS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: -16.20% против 7.85% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between BRZU and EWZS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between BRZU and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRZU и EWZS

Секторы
BRZU
EWZS

Финансовые услуги

32.7%
10.4%

Энергетика

18.7%
4.8%

Сырьевые материалы

13.7%
16.5%

Коммунальные услуги

12.8%
12.1%

Промышленность

10.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.9%

Здравоохранение

2.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
15.5%

Технологии

0.9%
3.0%

Недвижимость

-

13.4%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
EWZS
10.4%

Энергетика

BRZU
18.7%
EWZS
4.8%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
EWZS
16.5%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
EWZS
12.1%

Промышленность

BRZU
10.9%
EWZS
8.6%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
EWZS
10.9%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
EWZS
4.8%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
EWZS

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
EWZS
15.5%

Технологии

BRZU
0.9%
EWZS
3.0%

Недвижимость

BRZU

-

EWZS
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с SCHG
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с IDEV

Доходность на риск

BRZU vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.37

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.72

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.66

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

1.65

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.03

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BRZU и EWZS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-79.23%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-17.05%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-37.55%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-48.78%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-63.15%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-29.72%

-69.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-36.56%

-53.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

6.85%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и EWZS

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

10.89%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

25.56%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

30.39%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

33.11%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

36.79%

+46.34%

Сравнение комиссий BRZU и EWZS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и EWZS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EWZS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BRZU and EWZS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to EWZS (10.89%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs -16.20% for BRZU. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZS has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.36% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while EWZS is Latin America Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.59% for EWZS.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор