PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с FLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRZU returned -3.84%/yr vs 13.09%/yr for FLMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 12.08%.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%-0.33%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Correlation

The correlation between BRZU and FLMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between BRZU and FLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRZU и FLMX

Секторы
BRZU
FLMX

Финансовые услуги

32.7%
19.5%

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%
22.2%

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
28.5%

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.3%

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

6.6%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
FLMX
19.5%

Энергетика

BRZU
18.7%
FLMX

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
FLMX
22.2%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
FLMX

-

Промышленность

BRZU
10.9%
FLMX
12.0%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
FLMX
28.5%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
FLMX

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
FLMX
9.9%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
FLMX
1.3%

Технологии

BRZU
0.9%
FLMX

-

Недвижимость

BRZU

-

FLMX
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с SCHG
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD

Доходность на риск

BRZU vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.27

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

8.62

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.33

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BRZU и FLMX

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-50.05%

-49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-14.18%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-31.72%

-26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-31.72%

-33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-4.73%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-12.04%

-77.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

3.90%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и FLMX

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

5.25%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

17.47%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

20.87%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

21.97%

+33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

24.66%

+58.47%

Сравнение комиссий BRZU и FLMX

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и FLMX

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLMX в 3.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and FLMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.17%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs -3.84% for BRZU. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.36% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while FLMX is Latin America Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.19% for FLMX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор