PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SMIN returned -9.92% vs 32.60% for BRAZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%15.36%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between SMIN and BRAZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов SMIN и BRAZ

Секторы
SMIN
BRAZ

Промышленность

21.1%
6.7%

Финансовые услуги

18.9%
38.2%

Здравоохранение

13.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.7%

Сырьевые материалы

12.2%
13.4%

Технологии

7.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.5%

Недвижимость

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.9%
18.3%

Промышленность

SMIN
21.1%
BRAZ
6.7%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
BRAZ
38.2%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
BRAZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
BRAZ
3.7%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
BRAZ
13.4%

Технологии

SMIN
7.8%
BRAZ
0.9%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
BRAZ
1.5%

Недвижимость

SMIN
3.6%
BRAZ
2.8%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
BRAZ
10.1%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
BRAZ

-

Энергетика

SMIN
0.9%
BRAZ
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с FLN

Доходность на риск

SMIN vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.36

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.85

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.06

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.33

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.36

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMIN и BRAZ

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-31.02%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-15.91%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-15.91%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-11.25%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

5.17%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и BRAZ

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.90%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.95%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

20.04%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

24.14%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

23.58%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.58%

-0.76%

Сравнение комиссий SMIN и BRAZ

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и BRAZ

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and BRAZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs -9.92% for SMIN. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs -9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.14% for SMIN.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while BRAZ is Latin America Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор