PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с BKEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 7.36%/yr vs 6.84%/yr for BKEM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 26.33%.

SMIN

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
-6.35%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.18%

BKEM

1 день
0.48%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.33%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.84%
3 года*
22.88%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.32%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%70.89%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		26.33%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between SMIN and BKEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.51

The correlation between SMIN and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и BKEM

Секторы
SMIN
BKEM

Финансовые услуги

21.3%
16.9%

Промышленность

19.5%
8.1%

Здравоохранение

16.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Технологии

9.3%
43.0%

Сырьевые материалы

8.4%
5.7%

Недвижимость

4.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Энергетика

1.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.8%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
BKEM
16.9%

Промышленность

SMIN
19.5%
BKEM
8.1%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
BKEM
2.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
BKEM
8.7%

Технологии

SMIN
9.3%
BKEM
43.0%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
BKEM
5.7%

Недвижимость

SMIN
4.3%
BKEM
1.1%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
BKEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
BKEM
2.6%

Энергетика

SMIN
1.3%
BKEM
3.4%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
BKEM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

SMIN vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.05

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.61

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.44

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.48

-13.05

SMIN vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и BKEM

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-39.48%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-13.11%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-18.38%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-36.20%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-4.34%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-15.88%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

3.60%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и BKEM

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.79%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.76%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

20.06%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.00%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.34%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.54%

+3.30%

Сравнение комиссий SMIN и BKEM

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и BKEM

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BKEM в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.49%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and BKEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (11.76%) compared to SMIN (5.79%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, SMIN leads with 7.36% vs 6.84% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 7.36% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.49% for BKEM.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор