PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIN с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

SMIN и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIN и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIN и ADVE

2026 (YTD)202520242023
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-13.16%-6.68%16.78%11.82%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

SMIN

1 день
1.25%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-9.28%
3 года*
10.07%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.02%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EPHEADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий SMIN и ADVE

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF

Доходность на риск

SMIN vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.94

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

2.61

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.92

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

11.49

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.94

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.23

-0.90

Корреляция

Корреляция между SMIN и ADVE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и ADVE

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.32%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и ADVE

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMINADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-18.41%

-42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-11.73%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-7.49%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-3.21%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

2.98%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и ADVE

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 7.91% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMINADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.13%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.99%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

17.63%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.12%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

15.12%

+7.65%