PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EMMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).

ADVE и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EMMF

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.50%21.22%9.45%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 5.50%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMMF

1 день
0.26%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.50%
6 месяцев
8.93%
1 год
27.56%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EMSFADVE с EWSADVE с BKEM
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV

Сравнение комиссий ADVE и EMMF

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Доходность на риск

ADVE vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEMMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.64

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.23

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

10.64

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMMF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.40

+0.83

Корреляция

Корреляция между ADVE и EMMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EMMF

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EMMF в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.24%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EMMF

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EMMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-32.57%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.62%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.44%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.58%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EMMF

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеют волатильность 8.13% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.91%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.48%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.90%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.01%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.44%

-1.32%