PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с BKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с BKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF).

ADVE и BKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и BKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и BKF

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.03%22.30%9.24%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.03%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI BRIC ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA
Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с FPADXBKF с VBBKF с SCHE

Сравнение комиссий ADVE и BKF

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKF в 0.69%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
BKF
iShares MSCI BRIC ETF

Доходность на риск

ADVE vs. BKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c BKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEBKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.21

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.42

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.27

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

0.93

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. BKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BKF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и BKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEBKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.21

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.00

+1.22

Корреляция

Корреляция между ADVE и BKF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и BKF

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BKF в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и BKF

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и BKF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEBKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-70.29%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.43%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-24.71%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-28.16%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.96%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и BKF

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI BRIC ETF (BKF) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEBKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.74%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.53%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.02%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

21.47%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.79%

-6.67%