PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

ADVE и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EEMV

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EMMFADVE с BKFADVE с EWSADVE с INDYADVE с EWMADVE с EPHEADVE с INDA
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий ADVE и EEMV

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.11

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.55

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.56

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

5.86

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.11

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.32

+0.91

Корреляция

Корреляция между ADVE и EEMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EEMV

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EEMV

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-31.56%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.22%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.59%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-8.05%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EEMV

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.67%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.48%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.91%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.48%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.74%

+1.38%