PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).

ADVE и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWM

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.71%15.74%19.46%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKFADVE с DVYA
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EWYEWM с EIDOEWM с EPIEWM с EWTEWM с VOOEWM с SCHDEWM с AAXJ

Сравнение комиссий ADVE и EWM

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.84

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.17

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

11.70

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.07

+1.16

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWM

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWM в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWM

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWM.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-89.19%

+70.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.09%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.46%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-31.97%

+28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWM

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.91%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.31%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.89%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.62%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.36%

-1.24%