PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с EPHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while EPHE is passively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs -0.89% for EPHE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью 3.96%.

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и EPHE

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%7.02%4.58%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%9.32%

Correlation

The correlation between ADVE and EPHE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ADVE и EPHE

Секторы
ADVE
EPHE

Технологии

29.3%

-

Финансовые услуги

27.7%
20.0%

Промышленность

12.2%
30.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.7%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Недвижимость

3.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Энергетика

1.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.9%
13.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Технологии

ADVE
29.3%
EPHE

-

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
EPHE
20.0%

Промышленность

ADVE
12.2%
EPHE
30.8%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
EPHE
4.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
EPHE
12.7%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
EPHE
1.1%

Недвижимость

ADVE
3.4%
EPHE
11.2%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
EPHE
4.5%

Энергетика

ADVE
1.0%
EPHE
1.3%

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
EPHE
13.5%

Здравоохранение

ADVE
0.9%
EPHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI

Доходность на риск

ADVE vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.04

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.09

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.06

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-0.10

+8.98

ADVE vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EPHE

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-53.82%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.90%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-31.26%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-21.07%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.83%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EPHE

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеют волатильность 6.89% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.10%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

15.94%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

20.56%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.44%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.28%

-5.90%

Сравнение комиссий ADVE и EPHE

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EPHE

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EPHE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and EPHE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (7.10%) compared to ADVE (6.89%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EPHE's -53.82%.

On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs -0.89% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.23% for ADVE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.59% for EPHE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор