PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и SVAL


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.96%8.23%7.54%12.27%-10.15%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 5.96%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий SMIG и SVAL

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.


Доходность на риск

SMIG vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGSVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.07

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.59

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.78

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.16

-4.78

SMIG vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SVAL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.07

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между SMIG и SVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SVAL

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SVAL в 2.48%


TTM202520242023202220212020
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SVAL

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-27.44%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.52%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.80%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.75%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SVAL

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.77%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

12.73%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.46%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.51%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

23.49%

-7.17%