PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и SCAP


2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.39%0.78%17.63%4.39%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.


SMIG

1 день
1.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.80%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Сравнение комиссий SMIG и SCAP

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.


Доходность на риск

SMIG vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGSCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.07

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.44

-2.00

SMIG vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.42

Корреляция

Корреляция между SMIG и SCAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SCAP

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCAP в 7.38%


TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SCAP

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SCAP.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-24.13%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.38%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.90%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.40%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.47%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SCAP

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.02%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.06%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.46%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

20.48%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

18.90%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.90%

-2.57%