PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCAP с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCAP и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAP и VTWO


2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-0.52%11.85%16.39%6.21%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.54%12.90%11.55%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%.


SCAP

1 день
1.01%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
15.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infracap Small Cap Income ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SCAP и VTWO

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


Доходность на риск

SCAP vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCAPVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.70

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.91

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.12

-3.50

SCAP vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCAPVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между SCAP и VTWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и VTWO

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTWO в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.30%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SCAP и VTWO

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCAPVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-41.19%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-13.90%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.29%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.47%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.74%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и VTWO

Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCAPVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.44%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

23.29%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.49%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.04%

-4.15%