Сравнение SCAP с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
SCAP и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -0.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%.
SCAP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и VTWO
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
SCAP vs. VTWO — Ранг доходности на риск
SCAP
VTWO
Сравнение SCAP c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.91 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.12 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и VTWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и VTWO
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.30% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и VTWO
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -41.19% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.90% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.29% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.47% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.74% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и VTWO
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 14.44% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 23.29% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.49% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.04% | -4.15% |