PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с MYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).

SMIG и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и MYLD

2026 (YTD)20252024
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%19.91%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 5.40%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG

Сравнение комиссий SMIG и MYLD

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SMIG vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGMYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.18

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.77

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.84

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.16

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MYLD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.18

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMIG и MYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и MYLD

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MYLD в 2.26%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и MYLD

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и MYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-28.23%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.99%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.88%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.32%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.48%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и MYLD

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.92%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.16%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.08%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.29%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.29%

-3.97%