Сравнение SMIG с FNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).
SMIG и FNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и FNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и FNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FNK с доходностью 3.09%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и FNK
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.
Доходность на риск
SMIG vs. FNK — Ранг доходности на риск
SMIG
FNK
Сравнение SMIG c FNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | FNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 3.60 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и FNK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и FNK
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FNK в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и FNK
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -50.70% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.86% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.93% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.89% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.21% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и FNK
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.38% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.87% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.07% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.10% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 23.89% | -7.57% |