PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с FNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и FNK


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
3.09%5.65%6.65%21.03%-7.24%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FNK с доходностью 3.09%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

FNK

1 день
0.08%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
14.56%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий SMIG и FNK

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.


Доходность на риск

SMIG vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGFNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.66

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.10

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.96

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

3.60

-2.22

SMIG vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FNK равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMIG и FNK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и FNK

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FNK в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
1.63%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и FNK

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FNK.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-50.70%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.86%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.93%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.89%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.21%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и FNK

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.87%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.07%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.10%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

23.89%

-7.57%