PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с FNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. SMIG is actively managed, while FNK is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.62%/yr vs 13.89%/yr for FNK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 8.15%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNK

1 день
0.87%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.73%
1 год
21.38%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.16%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и FNK

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		8.15%5.65%6.65%21.03%-7.24%4.83%

Correlation

The correlation between SMIG and FNK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between SMIG and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и FNK

Секторы
SMIG
FNK

Технологии

19.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
19.0%

Финансовые услуги

14.2%
25.2%

Промышленность

13.9%
12.8%

Энергетика

12.8%
8.4%

Здравоохранение

10.1%
5.3%

Сырьевые материалы

7.9%
4.0%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Коммунальные услуги

5.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.3%

Технологии

SMIG
19.8%
FNK
7.1%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
FNK
19.0%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
FNK
25.2%

Промышленность

SMIG
13.9%
FNK
12.8%

Энергетика

SMIG
12.8%
FNK
8.4%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
FNK
5.3%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
FNK
4.0%

Недвижимость

SMIG
6.9%
FNK
7.5%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
FNK
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
FNK
3.5%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
FNK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

SMIG vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.41

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.19

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

6.81

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SMIG и FNK

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-50.70%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.13%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-25.16%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.31%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.84%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и FNK

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеют волатильность 3.50% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.71%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.29%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.05%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

23.86%

-7.67%

Сравнение комиссий SMIG и FNK

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и FNK

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FNK в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.55%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and FNK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.50%) compared to FNK (3.46%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs FNK's -50.70%.

On 3-year performance, FNK leads with 13.89% vs 13.62% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNK has performed better with a 13.89% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.55% for FNK.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.70% for FNK.

FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор