Сравнение SMIFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.28% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и TPDAX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SMIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SMIFX
TPDAX
Сравнение SMIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.18 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.82 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.59 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.57 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.18 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.96 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и TPDAX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и TPDAX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -22.29% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.58% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -17.58% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -22.29% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -4.97% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -4.94% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и TPDAX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.58% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.86% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 12.29% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 10.14% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 9.87% | +14.29% |