Сравнение SMIFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 6.63% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.54% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.54% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 8.71%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и STDAX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
SMIFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
SMIFX
STDAX
Сравнение SMIFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 4.33 | -3.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 7.27 | -6.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.54 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 6.97 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 33.48 | -28.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 4.33 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.44 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и STDAX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности STDAX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.00% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.46% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и STDAX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -76.81% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -0.41% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -2.91% | -38.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -26.89% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -9.39% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -31.94% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.12% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и STDAX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.40% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 0.65% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 0.93% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 1.95% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 6.69% | +17.46% |