PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMID с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMID с IESC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMID (Smith-Midland Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SMID operates in Building Materials (Basic Materials), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMID returned 27.38%/yr vs 45.13%/yr for IESC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMID и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%. За последние 10 лет акции SMID уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 27.38% против 45.13% соответственно.

SMID

1 день
0.33%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-22.05%
С начала года
-19.54%
1 год
-21.38%
3 года*
5.73%
5 лет*
10.51%
10 лет*
27.38%

IESC

1 день
-2.61%
1 месяц
-12.39%
6 месяцев
40.88%
С начала года
56.70%
1 год
88.79%
3 года*
118.49%
5 лет*
66.38%
10 лет*
45.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMID и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMID
Smith-Midland Corporation		-19.54%-18.26%12.56%92.68%-56.38%397.35%57.50%-18.98%9.99%29.02%
IESC
IES Holdings, Inc.		56.70%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between SMID and IESC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMID:

$155.16M

IESC:

$12.15B

EPS

SMID:

$4.71

IESC:

$18.86

Коэффициент P/E

SMID:

6.20

IESC:

32.32

Коэффициент PEG

SMID:

0.03

IESC:

0.39

Коэффициент P/S

SMID:

0.83

IESC:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

SMID:

$93.45M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMID:

$26.04M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

SMID:

$19.01M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith-Midland Corporation

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SMID:
SMID с FGSMID с AMRSMID с VXFSMID с FSSNXSMID с APOSMID с MOATSMID с POWL
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

SMID vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг доходности на риск SMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMID: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMID c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIDIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.38

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.92

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.10

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

10.41

-11.43

SMID vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMID и IESC

Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-98.32%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.29%

-21.80%

-17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-49.23%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.37%

-54.22%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.37%

-54.28%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.56%

-20.48%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-54.84%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

8.56%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и IESC

Текущая волатильность для Smith-Midland Corporation (SMID) составляет 12.19%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что SMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

20.37%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.17%

51.46%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.49%

65.14%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.94%

54.69%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.48%

48.22%

+6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и IESC

Ни SMID, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.11M
974.20M
(SMID) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMID и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smith-Midland Corporation и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.9%
24.5%
Активы портфеля
SMID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

SMID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SMID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

SMID and IESC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (20.37%) compared to SMID (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMID и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор