Сравнение SMID с VXF

С начала года, SMID показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 28.26% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMID и VXF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и VXF.

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.