PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMID с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMID с VXF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или VXF.

Корреляция

Корреляция между SMID и VXF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMID и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMID:

0.00

VXF:

0.37

Коэф-т Сортино

SMID:

0.36

VXF:

0.73

Коэф-т Омега

SMID:

1.04

VXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

SMID:

-0.17

VXF:

0.36

Коэф-т Мартина

SMID:

-0.38

VXF:

1.14

Индекс Язвы

SMID:

22.29%

VXF:

8.46%

Дневная вол-ть

SMID:

72.08%

VXF:

24.52%

Макс. просадка

SMID:

-94.34%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

SMID:

-34.12%

VXF:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 32.61% против 8.57% соответственно.

SMID

С начала года

-25.87%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-11.85%

1 год

0.18%

5 лет

45.96%

10 лет

32.61%

VXF

С начала года

-2.91%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.16%

1 год

9.10%

5 лет

14.22%

10 лет

8.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг риск-скорректированной доходности SMID, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMID, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMID c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и VXF

SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%1.23%1.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SMID и VXF

Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и VXF

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...