Сравнение SMID с FG
SMID (Smith-Midland Corporation) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. SMID operates in Building Materials (Basic Materials), while FG operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, SMID returned 19.05%/yr vs 9.20%/yr for FG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FG с доходностью -15.05%.
SMID
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 28.33%
FG
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMID и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -17.58% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -7.16% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | -15.05% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SMID and FG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
FG:
$3.85
SMID:
8.47
FG:
6.73
SMID:
0.04
FG:
0.12
SMID:
1.13
FG:
0.61
SMID:
$93.45M
FG:
$5.86B
SMID:
$26.04M
FG:
$1.23B
SMID:
$19.01M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. FG — Ранг доходности на риск
SMID
FG
Сравнение SMID c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.44 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.04 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMID и FG
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -56.24% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -40.92% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -56.24% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -44.57% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -19.29% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 17.22% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и FG
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с F&G Annuities & Life Inc. (FG) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 13.14% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 30.99% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 36.25% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 43.47% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 43.47% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и FG
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.63% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и FG
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and FG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMID has higher volatility (16.77%) compared to FG (13.14%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs FG's -56.24%.
SMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор