PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMID с FG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMID с FG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и F&G Annuities & Life Inc. (FG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или FG.

Корреляция

Корреляция между SMID и FG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMID и FG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMID:

0.00

FG:

-0.44

Коэф-т Сортино

SMID:

0.36

FG:

-0.33

Коэф-т Омега

SMID:

1.04

FG:

0.96

Коэф-т Кальмара

SMID:

-0.17

FG:

-0.55

Коэф-т Мартина

SMID:

-0.38

FG:

-1.50

Индекс Язвы

SMID:

22.29%

FG:

13.82%

Дневная вол-ть

SMID:

72.08%

FG:

47.67%

Макс. просадка

SMID:

-94.34%

FG:

-37.50%

Текущая просадка

SMID:

-34.12%

FG:

-34.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMID:

$160.04M

FG:

$4.07B

EPS

SMID:

$1.22

FG:

$3.80

Коэффициент P/E

SMID:

24.73

FG:

7.94

Коэффициент P/S

SMID:

2.10

FG:

0.79

Коэффициент P/B

SMID:

4.03

FG:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

SMID:

$43.22M

FG:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMID:

$11.71M

FG:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

SMID:

$7.93M

FG:

$721.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у FG с доходностью -23.76%.

SMID

С начала года

-25.87%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-11.85%

1 год

0.18%

5 лет

45.96%

10 лет

32.61%

FG

С начала года

-23.76%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-21.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и FG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг риск-скорректированной доходности SMID, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMID, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMID c FG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа FG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и FG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и FG

Ни SMID, ни FG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%1.23%1.59%
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMID и FG

Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки FG в -37.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и FG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и FG

Smith-Midland Corporation (SMID) и F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеют волатильность 18.05% и 18.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и FG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
23.58M
854.00M
(SMID) Общая выручка
(FG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию