Сравнение SMID с AMR
SMID (Smith-Midland Corporation) and AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SMID in Building Materials, AMR in Coking Coal. Over the past 5 years, SMID returned 6.37%/yr vs 46.24%/yr for AMR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и AMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMID показывает доходность -18.24%, а AMR немного ниже – -18.26%.
SMID
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 28.38%
AMR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- 46.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMID и AMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -18.24% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 17.39% |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | -18.26% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 436.94% | 25.64% | -86.23% | 10.71% | -4.69% |
Correlation
The correlation between SMID and AMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
AMR:
-$3.00
SMID:
1.12
AMR:
1.00
SMID:
$93.45M
AMR:
$2.12B
SMID:
$26.04M
AMR:
$31.72M
SMID:
$19.01M
AMR:
$128.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. AMR — Ранг доходности на риск
SMID
AMR
Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMID | AMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.63 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.45 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMID и AMR
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и AMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -97.35% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -34.85% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -77.51% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -77.51% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.62% | -63.05% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -40.42% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 16.44% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и AMR
Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеют волатильность 22.59% и 22.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 22.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 39.91% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 61.88% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 59.63% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 73.65% | -19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и AMR
Ни SMID, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и AMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и AMR
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
AMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and AMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMID has higher volatility (22.59%) compared to AMR (22.55%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs AMR's -97.35%.
AMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и AMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор