PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMID с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMID с AMR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или AMR.

Корреляция

Корреляция между SMID и AMR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SMID и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.07%
-26.13%
SMID
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMID:

-0.17

AMR:

-1.03

Коэф-т Сортино

SMID:

0.26

AMR:

-1.67

Коэф-т Омега

SMID:

1.03

AMR:

0.80

Коэф-т Кальмара

SMID:

-0.26

AMR:

-0.91

Коэф-т Мартина

SMID:

-0.48

AMR:

-1.33

Индекс Язвы

SMID:

24.76%

AMR:

42.28%

Дневная вол-ть

SMID:

71.70%

AMR:

54.91%

Макс. просадка

SMID:

-94.34%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

SMID:

-24.85%

AMR:

-61.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMID:

$199.45M

AMR:

$2.22B

EPS

SMID:

$1.22

AMR:

$27.28

Цена/прибыль

SMID:

30.82

AMR:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

SMID:

$59.98M

AMR:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMID:

$15.62M

AMR:

$278.85M

EBITDA (12 мес.)

SMID:

$10.08M

AMR:

$352.21M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMID показывает доходность -15.43%, а AMR немного выше – -14.92%.

SMID

С начала года

-15.43%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

10.07%

1 год

-15.47%

5 лет

44.05%

10 лет

33.78%

AMR

С начала года

-14.92%

1 месяц

-11.62%

6 месяцев

-26.13%

1 год

-54.42%

5 лет

94.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг риск-скорректированной доходности SMID, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMID, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMID, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.17-1.03
Коэффициент Сортино SMID, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.26-1.67
Коэффициент Омега SMID, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.80
Коэффициент Кальмара SMID, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26-0.91
Коэффициент Мартина SMID, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.48-1.33
SMID
AMR

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.17
-1.03
SMID
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и AMR

Ни SMID, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%1.23%1.59%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMID и AMR

Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.85%
-61.50%
SMID
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и AMR

Текущая волатильность для Smith-Midland Corporation (SMID) составляет 12.94%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что SMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.94%
13.65%
SMID
AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab