PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMID с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMID с AMR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или AMR.

Корреляция

Корреляция между SMID и AMR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMID и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMID:

0.02

AMR:

-1.09

Коэф-т Сортино

SMID:

0.51

AMR:

-1.90

Коэф-т Омега

SMID:

1.06

AMR:

0.78

Коэф-т Кальмара

SMID:

-0.04

AMR:

-0.76

Коэф-т Мартина

SMID:

-0.08

AMR:

-1.45

Индекс Язвы

SMID:

22.39%

AMR:

39.36%

Дневная вол-ть

SMID:

71.94%

AMR:

51.62%

Макс. просадка

SMID:

-94.34%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

SMID:

-34.06%

AMR:

-71.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMID:

$174.84M

AMR:

$1.55B

EPS

SMID:

$1.22

AMR:

$14.28

Коэффициент P/E

SMID:

27.02

AMR:

8.33

Коэффициент P/S

SMID:

2.29

AMR:

0.59

Коэффициент P/B

SMID:

4.03

AMR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

SMID:

$43.22M

AMR:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMID:

$11.71M

AMR:

$139.36M

EBITDA (12 мес.)

SMID:

$7.93M

AMR:

$243.51M

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -25.80%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -36.20%.

SMID

С начала года

-25.80%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-11.01%

1 год

1.20%

5 лет

48.76%

10 лет

32.61%

AMR

С начала года

-36.20%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-46.01%

1 год

-56.07%

5 лет

114.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг риск-скорректированной доходности SMID, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMID, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и AMR

Ни SMID, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%1.23%1.59%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMID и AMR

Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и AMR

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
23.58M
531.96M
(SMID) Общая выручка
(AMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию