Сравнение SMID с AMR
SMID (Smith-Midland Corporation) and AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SMID in Building Materials, AMR in Coking Coal. Over the past 5 years, SMID returned 11.54%/yr vs 59.79%/yr for AMR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и AMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у AMR с доходностью 6.45%.
SMID
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 28.33%
AMR
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 90.82%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 59.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMID и AMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -17.58% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 17.99% |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 6.45% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 436.94% | 25.64% | -86.23% | 10.71% | -4.69% |
Correlation
The correlation between SMID and AMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
AMR:
-$3.00
SMID:
1.13
AMR:
1.30
SMID:
$93.45M
AMR:
$2.12B
SMID:
$26.04M
AMR:
$31.72M
SMID:
$19.01M
AMR:
$128.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. AMR — Ранг доходности на риск
SMID
AMR
Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | AMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.62 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 5.89 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.50 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.00 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SMID и AMR
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и AMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -97.35% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -34.85% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -77.51% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -77.51% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -51.88% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -40.34% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 15.48% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и AMR
Текущая волатильность для Smith-Midland Corporation (SMID) составляет 16.77%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | AMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 19.34% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 40.71% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 60.76% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 59.89% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 73.72% | -19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и AMR
Ни SMID, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и AMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и AMR
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
AMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and AMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (19.34%) compared to SMID (16.77%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs AMR's -97.35%.
AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и AMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор