Сравнение SMID с AMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMID с AMR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или AMR.

Корреляция

Корреляция между SMID и AMR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMID и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMID

AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMID:

-0.01

AMR:

-0.85

Коэф-т Сортино

SMID:

0.50

AMR:

-1.20

Коэф-т Омега

SMID:

1.06

AMR:

0.85

Коэф-т Кальмара

SMID:

-0.02

AMR:

-0.78

Коэф-т Мартина

SMID:

-0.04

AMR:

-1.22

Индекс Язвы

SMID:

23.88%

AMR:

38.52%

Дневная вол-ть

SMID:

71.50%

AMR:

55.03%

Макс. просадка

SMID:

-94.34%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

SMID:

-21.19%

AMR:

-56.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMID:

$209.16M

AMR:

$2.51B

EPS

SMID:

$1.22

AMR:

$27.28

Цена/прибыль

SMID:

32.32

AMR:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

SMID:

$59.98M

AMR:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMID:

$15.62M

AMR:

$278.85M

EBITDA (12 мес.)

SMID:

$10.08M

AMR:

$352.21M

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у AMR с доходностью -3.81%.

SMID

С начала года

-11.31%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

19.45%

1 год

-1.35%

5 лет

46.26%

10 лет

35.33%

AMR

С начала года

-3.81%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-39.60%

1 год

-47.69%

5 лет

90.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMID

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMID

AMR

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMID

AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и AMR

Ни SMID, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SMID Smith-Midland Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%	0.74%	0.73%	0.19%	1.23%	1.59%
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc.	0.00%	0.00%	0.57%	4.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.15%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMID и AMR

Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMID

AMR

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и AMR

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMID

AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMID с AMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMID и AMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMID и AMR

SMID

AMR

Сравнение SMID c AMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и AMR

Просадки

Сравнение просадок SMID и AMR

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMID и AMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество