PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMID с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMID с MOAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMID (Smith-Midland Corporation) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, SMID returned 27.38%/yr vs 13.65%/yr for MOAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMID и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 27.38% против 13.65% соответственно.

SMID

1 день
0.33%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-22.05%
С начала года
-19.54%
1 год
-21.38%
3 года*
5.73%
5 лет*
10.51%
10 лет*
27.38%

MOAT

1 день
1.36%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
3.89%
1 год
14.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMID и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMID
Smith-Midland Corporation		-19.54%-18.26%12.56%92.68%-56.38%397.35%57.50%-18.98%9.99%29.02%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		3.89%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between SMID and MOAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

Over the past year, SMID and MOAT have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith-Midland Corporation

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SMID:
SMID с FGSMID с AMRSMID с VXFSMID с FSSNXSMID с APOSMID с POWLSMID с COKE
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SMID vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMID
Ранг доходности на риск SMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMID: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMID c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIDMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.03

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.55

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.16

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

3.44

-4.46

SMID vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMID и MOAT

Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-33.31%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.29%

-12.43%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-21.44%

-27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.37%

-23.96%

-48.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.37%

-33.31%

-39.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.56%

-0.07%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-3.83%

-23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

4.18%

+16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и MOAT

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

4.16%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.17%

10.34%

+31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.49%

13.91%

+40.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.94%

18.27%

+45.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.48%

18.60%

+35.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и MOAT

SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.30%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMID and MOAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMID has higher volatility (12.19%) compared to MOAT (4.16%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMID и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор