Сравнение SMID с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMID и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMID и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -20.28% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 28.26% против 13.46% соответственно.
SMID
- 1 день
- -10.94%
- 1 месяц
- -27.25%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -21.21%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 28.26%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. MOAT — Ранг доходности на риск
SMID
MOAT
Сравнение SMID c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.83 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.12 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMID и MOAT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и MOAT
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMID и MOAT
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMID | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -33.31% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -13.30% | -25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -23.96% | -48.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | -33.31% | -39.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.09% | -10.42% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -3.80% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 3.55% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и MOAT
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMID | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 4.78% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 10.10% | +28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.63% | 19.76% | +40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.99% | 18.09% | +46.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 18.71% | +35.32% |