Сравнение SMID с POWL
SMID (Smith-Midland Corporation) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. SMID operates in Building Materials (Basic Materials), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SMID returned 28.38%/yr vs 40.91%/yr for POWL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.37%. За последние 10 лет акции SMID уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 28.38% против 40.91% соответственно.
SMID
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 28.38%
POWL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 177.37%
- 6 месяцев
- 163.02%
- 1 год
- 370.03%
- 3 года*
- 147.61%
- 5 лет*
- 97.91%
- 10 лет*
- 40.91%
Сравнение доходности по годам SMID и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -18.24% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.37% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between SMID and POWL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
POWL:
$5.12
SMID:
8.40
POWL:
57.54
SMID:
0.04
POWL:
0.09
SMID:
1.12
POWL:
9.50
SMID:
$93.45M
POWL:
$1.13B
SMID:
$26.04M
POWL:
$340.78M
SMID:
$19.01M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. POWL — Ранг доходности на риск
SMID
POWL
Сравнение SMID c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMID | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 12.08 | -12.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 38.04 | -38.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMID и POWL
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -73.10% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -30.88% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -55.76% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -55.76% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | -68.85% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.62% | -8.53% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -36.07% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 9.78% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и POWL
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 18.47% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 44.31% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 59.62% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 64.43% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 54.89% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и POWL
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и POWL
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and POWL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMID has higher volatility (22.59%) compared to POWL (18.47%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор