Сравнение SMID с FSSNX
SMID (Smith-Midland Corporation) is a stock, while FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SMID returned 28.33%/yr vs 11.22%/yr for FSSNX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 28.33% против 11.22% соответственно.
SMID
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 28.33%
FSSNX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SMID и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -17.58% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.72% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between SMID and FSSNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between SMID and FSSNX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SMID
FSSNX
Сравнение SMID c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.98 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 14.13 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.29 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMID и FSSNX
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -41.72% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -11.00% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -27.45% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -31.87% | -40.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | -41.72% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -0.14% | -40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -8.29% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 3.09% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и FSSNX
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 5.59% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 13.59% | +25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 19.13% | +33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 22.58% | +42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 23.45% | +30.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и FSSNX
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMID and FSSNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMID has higher volatility (16.77%) compared to FSSNX (5.59%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор