Сравнение SMID с FSSNX

С начала года, SMID показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 28.26% против 9.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMID и FSSNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и FSSNX.

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.