PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMID с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMID и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith-Midland Corporation (SMID) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMID показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 28.33% против 11.22% соответственно.


SMID

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-15.85%
1 год
2.50%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.54%
10 лет*
28.33%

FSSNX

1 день
0.91%
1 месяц
4.97%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.45%
1 год
41.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMID и FSSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMID
Smith-Midland Corporation
-17.58%-18.26%12.56%92.68%-56.38%397.35%57.50%-18.98%9.99%29.02%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
18.72%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between SMID and FSSNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.24

The correlation between SMID and FSSNX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Smith-Midland Corporation

Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SMID vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMID
Ранг доходности на риск SMID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMID: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMID c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIDFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.98

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

14.13

-14.00

SMID vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMID и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIDFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.29

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMID и FSSNX

Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и FSSNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMIDFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-41.72%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.29%

-11.00%

-28.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-27.45%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.37%

-31.87%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.37%

-41.72%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.14%

-0.14%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-8.29%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

3.09%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMID и FSSNX

Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMIDFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

5.59%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

13.59%

+25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.90%

19.13%

+33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.79%

22.58%

+42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.16%

23.45%

+30.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMID и FSSNX

SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
0.91%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
SMID
Smith-Midland Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMID and FSSNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMID has higher volatility (16.77%) compared to FSSNX (5.59%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMID и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор