Сравнение SMID с CWST
SMID (Smith-Midland Corporation) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. SMID operates in Building Materials (Basic Materials), while CWST operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, SMID returned 28.33%/yr vs 27.90%/yr for CWST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMID и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у CWST с доходностью -14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMID имеют среднегодовую доходность 28.33%, а акции CWST немного отстают с 27.90%.
SMID
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 28.33%
CWST
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение доходности по годам SMID и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | -17.58% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -14.21% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between SMID and CWST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SMID:
$3.54
CWST:
$0.11
SMID:
8.47
CWST:
747.17
SMID:
1.13
CWST:
2.84
SMID:
$93.45M
CWST:
$1.88B
SMID:
$26.04M
CWST:
$248.24M
SMID:
$19.01M
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMID vs. CWST — Ранг доходности на риск
SMID
CWST
Сравнение SMID c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMID | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.75 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.31 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMID | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.83 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMID и CWST
Максимальная просадка SMID за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMID | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -98.52% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.29% | -36.69% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -37.72% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -37.72% | -34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.37% | -37.72% | -34.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -30.20% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -53.04% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 21.08% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и CWST
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMID | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 8.80% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 27.17% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 33.12% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 27.13% | +37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 30.88% | +23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и CWST
Ни SMID, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMID и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith-Midland Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMID и CWST
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMID and CWST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMID has higher volatility (16.77%) compared to CWST (8.80%). In terms of maximum drawdown, SMID dropped -72.37% vs CWST's -98.52%.
SMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMID и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор