PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMICX с WWWEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SMICX returned 6.55%/yr vs 12.90%/yr for WWWEX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMICX charges 0.99%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности SMICX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%.

SMICX

1 день
0.35%
1 месяц
1.05%
С начала года
5.27%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.61%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
-0.62%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-3.45%
3 года*
27.70%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMICX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		5.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		-0.12%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%0.99%

Correlation

The correlation between SMICX and WWWEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.51

The correlation between SMICX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SIBPXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SBMIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

SMICX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMICXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.22

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.18

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.27

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

-0.63

+8.52

SMICX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMICX и WWWEX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMICXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-82.60%

+59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-13.86%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-17.66%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-26.62%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-13.86%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-41.24%

+37.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.84%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и WWWEX

Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 3.62%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMICXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

13.53%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

17.14%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

19.54%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

19.22%

-8.09%

Сравнение комиссий SMICX и WWWEX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и WWWEX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности WWWEX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		10.58%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.58%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMICX and WWWEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to SMICX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SMICX dropped -22.85% vs WWWEX's -82.60%.

SMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMICX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор