Сравнение SMICX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и TPDAX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SMICX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SMICX
TPDAX
Сравнение SMICX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.18 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.82 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.59 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.57 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и TPDAX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и TPDAX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -22.29% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -7.58% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -17.58% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.97% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.94% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.01% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и TPDAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.40% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.86% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 12.29% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 10.14% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 9.87% | +1.28% |