PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и STDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с STPAXSMICX с SLCGXSMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SABIXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SMICX и STDAX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

SMICX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

4.33

-3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

7.27

-5.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

6.81

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

32.75

-26.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

4.33

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.00

+0.55

Корреляция

Корреляция между SMICX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и STDAX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и STDAX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-76.81%

+53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-0.59%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-2.91%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-9.47%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-31.94%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.12%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и STDAX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.40%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

0.64%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

0.93%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

1.95%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

6.69%

+4.46%