Сравнение SMICX с SPMAX
SMICX (Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio) and SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) are both mutual funds - SMICX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SMICX returned 6.62%/yr vs 9.81%/yr for SPMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMICX charges 0.99%/yr vs 2.06%/yr for SPMAX.
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 19.55%.
SMICX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
SPMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам SMICX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 4.73% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 19.55% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
Correlation
The correlation between SMICX and SPMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SMICX and SPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMICX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SMICX
SPMAX
Сравнение SMICX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.74 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.44 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SPMAX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -52.68% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -12.39% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -23.42% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -23.42% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -8.60% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.25% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 2.65%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.76% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 15.37% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 19.26% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 18.51% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 20.34% | -9.23% |
Сравнение комиссий SMICX и SPMAX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SPMAX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности SPMAX в 27.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 10.63% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 27.51% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMICX and SPMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMAX has higher volatility (6.76%) compared to SMICX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SMICX dropped -22.85% vs SPMAX's -52.68%.
SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMICX и SPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор