Сравнение SMICX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и SPMAX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SMICX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SMICX
SPMAX
Сравнение SMICX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.89 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и SPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и SPMAX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и SPMAX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -52.68% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -12.82% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -23.42% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -8.84% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.65% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.76% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.01% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 14.73% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 21.47% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 18.25% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 20.19% | -9.04% |