PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMICX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMICX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.27%12.07%11.02%12.83%-9.82%11.85%9.22%16.62%-7.61%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SMICX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-0.92%
1 год
11.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SMICX:
SMICX с SIBPXSMICX с STPAXSMICX с SMBPXSMICX с SIEPXSMICX с SLCGXSMICX с SABIXSMICX с SPMAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий SMICX и PALDX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SMICX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMICX
Ранг доходности на риск SMICX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMICX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMICX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMICX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMICXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

8.67

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMICXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMICX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и PALDX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMICX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio		11.40%11.14%4.00%0.87%7.81%11.59%1.39%3.45%2.95%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и PALDX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMICXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-26.16%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.20%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-20.47%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.16%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.16%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и PALDX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMICXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.74%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.65%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

12.11%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

12.76%

-1.61%