Сравнение SMICX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.97% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и LUNAX
И SMICX, и LUNAX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMICX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SMICX
LUNAX
Сравнение SMICX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.79 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.70 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.86 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и LUNAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и LUNAX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности LUNAX в 9.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и LUNAX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -18.47% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -5.41% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -11.78% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.93% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.89% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и LUNAX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.21% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.07% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 7.95% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 7.44% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 8.77% | +2.38% |