Сравнение SMICX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SMICX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMICX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.27%	12.07%	11.02%	12.83%	-9.82%	11.85%	9.22%	16.62%	-7.61%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	9.02%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

SMICX

1 день: 1.90%

1 месяц: -4.27%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -0.92%

1 год: 11.36%

3 года*: 10.04%

5 лет*: 5.61%

10 лет*: —

CONWX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 11.90%

1 год: 17.99%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SMICX:

SMICX с SIBPX SMICX с SMBPX SMICX с STPAX SMICX с SLCGX SMICX с SABIX SMICX с SIEPX SMICX с SPMAX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SMICX и CONWX

SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

SMICX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SMICX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMICX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMICX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.71	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.37	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	2.21	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	12.51	-6.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMICX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMICX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMICX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMICX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.71	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.74	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.79	-0.24

Корреляция

Корреляция между SMICX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и CONWX

Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности CONWX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio	11.40%	11.14%	4.00%	0.87%	7.81%	11.59%	1.39%	3.45%	2.95%	0.00%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.38%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок SMICX и CONWX

Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMICX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.85%	-26.09%	+3.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.85%	-8.60%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.24%	-12.49%	-1.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.87%	-1.27%	-3.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.44%	-2.78%	-0.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	1.52%	+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и CONWX

Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMICX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	2.25%	+1.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.62%	5.47%	+1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.76%	10.70%	+0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.79%	10.27%	-0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.15%	11.16%	-0.01%

Сравнение SMICX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности SMICX и CONWX

Сравнение доходности по годам SMICX и CONWX

Доходность по периодам

SMICX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMICX и CONWX

Доходность на риск

SMICX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

SMICX

CONWX

Сравнение SMICX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMICX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMICX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок SMICX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMICX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)