PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 28.62% for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и VOO

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%5.67%

Correlation

The correlation between SMHX and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between SMHX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и VOO

Секторы
SMHX
VOO

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SMHX
100.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

SMHX

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SMHX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

VOO
4.9%

Энергетика

SMHX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

SMHX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

SMHX

-

VOO
8.5%

Промышленность

SMHX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SMHX

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

SMHX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SMHX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.44

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.31

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

3.23

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

15.03

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.44

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.89

+1.00

Просадки

Сравнение просадок SMHX и VOO

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-33.99%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-8.90%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.32%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.69%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.91%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и VOO

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

2.78%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

8.90%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

11.80%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

16.81%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

18.00%

+21.96%

Сравнение комиссий SMHX и VOO

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и VOO

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while VOO is S&P 500. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.03% for VOO.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор