PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с SOXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY).

SMHX и SOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и SOXY

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-2.14%30.00%2.85%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		8.53%37.00%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 8.53%.

SMHX

1 день
6.30%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.75%
1 год
59.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
5.03%
1 месяц
-5.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
19.07%
1 год
67.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDASOXY с FEAT

Сравнение комиссий SMHX и SOXY

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

4.36

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

16.31

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между SMHX и SOXY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SOXY

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXY в 10.54%

TTM20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.54%11.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SOXY

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SOXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-30.22%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-15.22%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-9.34%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.42%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

4.07%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SOXY

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

11.05%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

22.04%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.38%

33.56%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

33.68%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.83%

33.68%

+6.15%