PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHI с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHI и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHI и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		19.44%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%.

SMHI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
19.44%
6 месяцев
11.82%
1 год
43.80%
3 года*
-1.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с ARKFSMHI с USDSMHI с TDW
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Доходность на риск

SMHI vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHIXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.17

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.84

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.62

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

12.65

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHIXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.17

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.84

-1.01

Корреляция

Корреляция между SMHI и XAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и XAR

SMHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и XAR

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHIXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-46.37%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-17.22%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-32.40%

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.58%

-11.16%

-60.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-6.76%

-53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.93%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и XAR

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что SMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHIXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

10.57%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

21.39%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.56%

28.34%

+39.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.01%

22.93%

+36.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.88%

24.35%

+43.53%