PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHI с ARKF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHI и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHI и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		20.76%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%5.11%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.07%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.07%.

SMHI

1 день
1.11%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.21%
1 год
44.25%
3 года*
-3.42%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-33.93%
1 год
9.93%
3 года*
27.19%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с USDSMHI с TDWSMHI с XAR
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Доходность на риск

SMHI vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHIARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.64

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.32

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

0.76

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHIARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.24

-0.40

Корреляция

Корреляция между SMHI и ARKF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и ARKF

SMHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2025202420232022202120202019
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и ARKF

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHIARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-78.63%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-38.50%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-75.37%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-40.09%

-31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-34.96%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

16.36%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и ARKF

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что SMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHIARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

10.91%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

26.22%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

37.99%

+29.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

42.75%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.86%

39.95%

+27.91%