PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHI с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHI и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		20.76%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%.

SMHI

1 день
1.11%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.21%
1 год
44.25%
3 года*
-3.42%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с ARKFSMHI с USDSMHI с TDWSMHI с XAR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SMHI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHISOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.01

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.62

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.46

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

16.48

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHISOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.01

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.37

-0.53

Корреляция

Корреляция между SMHI и SOXX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и SOXX

SMHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и SOXX

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-70.21%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-15.77%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-45.75%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-7.66%

-63.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-20.10%

-40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

4.95%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и SOXX

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.92% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

12.68%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

26.35%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

40.12%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

35.47%

+23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.86%

32.98%

+34.88%