PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHI с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		19.44%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

SMHI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
19.44%
6 месяцев
11.82%
1 год
43.80%
3 года*
-1.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SOXXSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с ARKFSMHI с USDSMHI с TDWSMHI с XAR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SMHI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHISMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.32

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.92

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

5.39

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

19.22

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.32

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.28

-0.45

Корреляция

Корреляция между SMHI и SMH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и SMH

SMHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и SMH

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-84.96%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-15.95%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-45.30%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.58%

-8.02%

-63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-41.35%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.47%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и SMH

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

11.74%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

24.02%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.56%

36.88%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.01%

34.68%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.88%

32.29%

+35.59%