PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMHI с RIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHI (SEACOR Marine Holdings Inc.) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. SMHI operates in Marine Shipping (Industrials), while RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, SMHI returned 10.69%/yr vs 7.17%/yr for RIG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMHI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 24.75%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 51.33%.

SMHI

1 день
4.60%
1 месяц
-2.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
5.03%
1 год
40.11%
3 года*
-5.75%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHI и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		24.75%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%18.27%

Correlation

The correlation between SMHI and RIG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between SMHI and RIG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMHI:

$193.64M

RIG:

$7.03B

EPS

SMHI:

-$1.09

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

SMHI:

0.90

RIG:

1.98

Коэффициент P/B

SMHI:

0.78

RIG:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SMHI:

$216.62M

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMHI:

$52.35M

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

SMHI:

$82.81M

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с ARKFSMHI с VOOSMHI с TDWSMHI с USDSMHI с XAR
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с NNN

Доходность на риск

SMHI vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHIRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.51

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.91

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.93

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

15.28

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RIG равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHIRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.51

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SMHI и RIG

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHIRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-99.47%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-23.19%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.28%

-75.80%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-75.80%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-95.08%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.30%

-57.14%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

8.98%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и RIG

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG) имеют волатильность 14.06% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHIRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

14.79%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

37.65%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.25%

54.84%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.07%

62.73%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.47%

74.68%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и RIG

Ни SMHI, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEACOR Marine Holdings Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
44.28M
0
(SMHI) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMHI and RIG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to SMHI (14.06%). In terms of maximum drawdown, SMHI dropped -94.11% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHI и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор