PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMHI с RIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMHI с RIG

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHI или RIG.

Корреляция

Корреляция между SMHI и RIG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SMHI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.39%
-27.60%
SMHI
RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMHI:

-0.59

RIG:

-0.52

Коэф-т Сортино

SMHI:

-0.59

RIG:

-0.51

Коэф-т Омега

SMHI:

0.93

RIG:

0.94

Коэф-т Кальмара

SMHI:

-0.43

RIG:

-0.25

Коэф-т Мартина

SMHI:

-0.95

RIG:

-0.89

Индекс Язвы

SMHI:

34.44%

RIG:

27.84%

Дневная вол-ть

SMHI:

55.28%

RIG:

47.83%

Макс. просадка

SMHI:

-94.11%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

SMHI:

-73.40%

RIG:

-97.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMHI:

$188.54M

RIG:

$3.28B

EPS

SMHI:

-$1.66

RIG:

-$0.76

PEG коэффициент

SMHI:

0.00

RIG:

-22.91

Общая выручка (12 мес.)

SMHI:

$201.55M

RIG:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMHI:

$11.91M

RIG:

$956.00M

EBITDA (12 мес.)

SMHI:

$16.33M

RIG:

$205.00M

Доходность по периодам

SMHI

С начала года

2.59%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-38.03%

1 год

-33.95%

5 лет

-5.79%

10 лет

N/A

RIG

С начала года

0.00%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-28.98%

1 год

-24.55%

5 лет

-4.63%

10 лет

-15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHI и RIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг риск-скорректированной доходности SMHI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMHI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMHI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59-0.52
Коэффициент Сортино SMHI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.59-0.51
Коэффициент Омега SMHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.94
Коэффициент Кальмара SMHI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43-0.33
Коэффициент Мартина SMHI, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.95-0.89
SMHI
RIG

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.59
-0.52
SMHI
RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и RIG

Ни SMHI, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и RIG

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-73.40%
-73.55%
SMHI
RIG

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и RIG

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG) имеют волатильность 12.57% и 12.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.57%
12.18%
SMHI
RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEACOR Marine Holdings Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab